Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

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Das Lehrbuch erklAcrt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer EinfA¼hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Aœbungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene AnhAcnge und ergAcnzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark A¼berarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden fA¼r Optionen amerikanischen Typs ergAcnzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und hApherdimensionalen BAcumen.Computational Finance RA¼diger Seydel. 106. 107. 108. ... Springer, Berlin (1996) Stoer, J., Witzgall, C.: Convexity and Optimization in Finite Dimensions I. Springer , Berlin (1970) Strang, G.: Computational Science and Engineering. Wellesleyanbsp;...


Title:Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Author: Rüdiger Seydel
Publisher:Springer-Verlag - 2016-09-18
ISBN-13:

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